PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWMIX с FIMVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HWMIX returned 9.45%/yr vs 9.05%/yr for FIMVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 16.47%.

HWMIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.82%
1 год
24.45%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.09%

FIMVX

1 день
0.50%
1 месяц
2.21%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.51%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWMIX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		10.95%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%2.74%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		16.47%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between HWMIX and FIMVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between HWMIX and FIMVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWVIX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX

Доходность на риск

HWMIX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMIXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.96

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.53

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

13.21

-4.26

HWMIX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и FIMVX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMIXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-43.61%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.52%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-20.40%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.23%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.70%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.38%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.01%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и FIMVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMIXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.09%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

13.56%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

17.34%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

21.80%

+3.64%

Сравнение комиссий HWMIX и FIMVX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и FIMVX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FIMVX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.13%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.26%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Часто задаваемые вопросы

HWMIX and FIMVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIMVX has higher volatility (4.39%) compared to HWMIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs FIMVX's -43.61%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWMIX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор