PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%4.64%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий HWMIX и FIMVX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.36

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между HWMIX и FIMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и FIMVX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и FIMVX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-43.61%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.34%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.23%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.32%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.57%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.89%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и FIMVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.33%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.08%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.30%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.34%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

22.03%

+3.59%