Сравнение HWMIX с FASEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и FASEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 6.21% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWMIX показывает доходность 6.50%, а FASEX немного ниже – 6.21%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.27% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
FASEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и FASEX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Доходность на риск
HWMIX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
HWMIX
FASEX
Сравнение HWMIX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.22 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и FASEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и FASEX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FASEX в 13.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.81% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и FASEX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FASEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -55.57% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.19% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -22.26% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -44.56% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.58% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -8.97% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.03% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и FASEX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.20%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.87% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.19% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 18.86% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.07% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 20.18% | +5.43% |