PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWGIX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWGIX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.78% соответственно.


HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий HWGIX и FGIAX

HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

HWGIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWGIXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.79

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.73

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

12.62

-8.51

HWGIX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWGIXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между HWGIX и FGIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и FGIAX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и FGIAX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


HWGIXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-49.35%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.29%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-21.08%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-38.02%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-3.06%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.22%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.79%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и FGIAX

Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HWGIXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.15%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.07%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.28%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.08%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

15.17%

+5.55%