PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.41% соответственно.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWSIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HWCIX и VIHAX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HWCIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.32

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.96

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.01

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

12.38

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.32

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между HWCIX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и VIHAX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и VIHAX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-38.80%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.66%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-23.92%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-38.80%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.64%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-6.09%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.59%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и VIHAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.16%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.08%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

14.29%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.69%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.92%

+5.76%