Сравнение HWCIX с VIHAX
HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWCIX returned 12.57%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWCIX charges 0.80%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.73% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.57%
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам HWCIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 8.09% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between HWCIX and VIHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HWCIX and VIHAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWCIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
HWCIX
VIHAX
Сравнение HWCIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.22 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.29 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и VIHAX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWCIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -38.80% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.53% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -12.29% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -23.92% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -38.80% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.15% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -6.02% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.49% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и VIHAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWCIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.44% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.68% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 11.90% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.75% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.89% | +5.73% |
Сравнение комиссий HWCIX и VIHAX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и VIHAX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 10.31% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWCIX and VIHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to HWCIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWCIX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор