PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с UPGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Infrastructure Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 31.24% for UPGR. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.

HWAY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
9.33%
С начала года
22.94%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.86%

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HWAY

Themes US Infrastructure ETF
$22.82K$23.54K$29.88K

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам HWAY и UPGR

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.94%19.99%4.42%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.25%-2.66%

Correlation

The correlation between HWAY and UPGR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between HWAY and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и UPGR

Секторы
HWAY
UPGR

Промышленность

77.9%
54.6%

Сырьевые материалы

20.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.3%

Энергетика

0.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.8%

Технологии

0.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
77.9%
UPGR
54.6%

Сырьевые материалы

HWAY
20.9%
UPGR
11.8%

Потребительский циклический сектор

HWAY
0.5%
UPGR
9.3%

Энергетика

HWAY
0.2%
UPGR
1.6%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
UPGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
UPGR
2.8%

Технологии

HWAY
0.0%
UPGR
10.9%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

UPGR

-

Финансовые услуги

HWAY

-

UPGR
0.2%

Здравоохранение

HWAY

-

UPGR

-

Недвижимость

HWAY

-

UPGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с XLIHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

HWAY vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HWAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HWAY c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.45

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.38

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

3.60

+4.38

HWAY vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и UPGR

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-46.60%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-22.71%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-17.24%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-20.10%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

8.70%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и UPGR

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

10.36%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

24.40%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

33.12%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

31.12%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

31.12%

-8.90%

Сравнение комиссий HWAY и UPGR

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и UPGR

HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM202520242023
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and UPGR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.36%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 31.24% vs 31.02% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 31.24% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.31% for UPGR.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for UPGR.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор