Сравнение HWAY с IPAV
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) are both Infrastructure Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 21.79% for IPAV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for IPAV.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и IPAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у IPAV с доходностью 11.23%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
IPAV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $68.58K | $42.67K | $54.43K |
Сравнение доходности по годам HWAY и IPAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 11.23% | 29.77% | -4.74% |
Correlation
The correlation between HWAY and IPAV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between HWAY and IPAV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HWAY и IPAV
Секторы
HWAY
IPAV
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
HWAY
IPAV
Сырьевые материалы
HWAY
IPAV
Потребительский циклический сектор
HWAY
IPAV
Энергетика
HWAY
IPAV
Коммунальные услуги
HWAY
IPAV
Потребительский защитный сектор
HWAY
IPAV
-
Технологии
HWAY
IPAV
Коммуникационные услуги
HWAY
-
IPAV
Финансовые услуги
HWAY
-
IPAV
-
Здравоохранение
HWAY
-
IPAV
-
Недвижимость
HWAY
-
IPAV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. IPAV — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPAV
Сравнение HWAY c IPAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | IPAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.50 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 4.05 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и IPAV
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки IPAV в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и IPAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -14.59% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.59% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -7.18% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.00% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.40% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и IPAV
Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.37% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 16.34% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 18.35% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.02% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.02% | +4.20% |
Сравнение комиссий HWAY и IPAV
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPAV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и IPAV
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.46% | 1.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and IPAV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.37%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs IPAV's -14.59%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 21.79% for IPAV. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.
IPAV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.05% for HWAY.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.55% for IPAV.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и IPAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор