Сравнение HWAIX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.53% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.82% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
VVIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и VVIAX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
HWAIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
HWAIX
VVIAX
Сравнение HWAIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.46 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и VVIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и VVIAX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и VVIAX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -59.32% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -7.85% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -17.14% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -36.80% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.61% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.67% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.52% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и VVIAX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.74% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.69% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 14.84% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 13.91% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.74% | +2.73% |