PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.41% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HWAIX и VIHAX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HWAIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.32

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.96

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.01

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

12.38

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.32

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между HWAIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и VIHAX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и VIHAX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-38.80%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.66%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-23.92%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-38.80%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.64%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.09%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.59%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и VIHAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.16%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.08%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

14.29%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.69%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

15.92%

+3.55%