Сравнение HWAIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.01% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и PSECX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
HWAIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
HWAIX
PSECX
Сравнение HWAIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.41 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и PSECX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и PSECX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и PSECX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -31.13% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.36% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -18.47% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -31.13% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.09% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.90% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.10% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и PSECX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.74% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 13.18% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 11.92% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.18% | +6.29% |