Сравнение HWAIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.24% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и NEIMX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
HWAIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
HWAIX
NEIMX
Сравнение HWAIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.49 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 12.55 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и NEIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и NEIMX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и NEIMX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -92.94% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.78% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -92.94% | +69.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -92.94% | +51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -90.08% | +86.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.92% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.14% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и NEIMX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.05% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.52% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.65% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 576.30% | -558.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 407.62% | -388.15% |