Сравнение HWAIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.85% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HFCVX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HFCVX
Сравнение HWAIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.44 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.95 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.47 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HFCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HFCVX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HFCVX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -65.75% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.00% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.81% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -39.39% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -1.46% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.28% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.61% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HFCVX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.06% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.83% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 12.75% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 13.28% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.48% | +2.99% |