PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с WXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с WXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO).

HVOI.TO и WXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и WXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и WXM.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%39.27%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у WXM.TO с доходностью 9.78%.

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO

Сравнение комиссий HVOI.TO и WXM.TO

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. WXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOWXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.88

+1.30

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и WXM.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и WXM.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности WXM.TO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и WXM.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и WXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOWXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-40.45%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.29%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.52%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и WXM.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOWXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

16.85%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

15.73%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

16.68%

-8.25%