PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-8.01%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%.

HVEIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-4.78%
1 год
14.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с BBLIXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSXHVEIX с FSPGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий HVEIX и IOLZX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.09

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.61

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.35

Корреляция

Корреляция между HVEIX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и IOLZX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.41%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и IOLZX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-56.03%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-15.69%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-27.77%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-13.74%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-12.72%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.72%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и IOLZX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 4.78%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.73%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

14.09%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

23.57%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.32%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.25%

-3.47%