PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%21.59%

Доходность по периодам

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с FCGSXHVEIX с PROVX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий HVEIX и EFCNX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
HVEIX
HVIA Equity Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.43

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.41

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.10

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.43

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между HVEIX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и EFCNX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и EFCNX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-38.34%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.32%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-38.34%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

0.00%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.74%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

7.45%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и EFCNX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

5.20%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.14%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

23.15%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.85%

-4.05%