PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HVEIX
HVIA Equity Fund		-8.01%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%7.44%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

HVEIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-4.78%
1 год
14.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSXHVEIX с IOLZX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий HVEIX и BBLIX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

HVEIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.94

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.81

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между HVEIX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и BBLIX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.41%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и BBLIX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-33.49%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.22%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-28.06%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-1.80%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.48%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и BBLIX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.57%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

6.08%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

16.12%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.08%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.80%

-0.02%