PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с SEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while SEA is passively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs 33.01% for SEA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и SEA

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%23.91%

Correlation

The correlation between HVAC and SEA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов HVAC и SEA

Секторы
HVAC
SEA

Промышленность

69.4%
89.6%

Технологии

20.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
SEA
89.6%

Технологии

HVAC
20.2%
SEA
0.1%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
SEA

-

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
SEA

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
SEA

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

SEA

-

Энергетика

HVAC

-

SEA
8.4%

Финансовые услуги

HVAC

-

SEA

-

Здравоохранение

HVAC

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

HVAC vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.94

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.77

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.11

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

11.32

-6.23

HVAC vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и SEA

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-39.53%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-10.67%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-0.36%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-14.03%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.92%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и SEA

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

6.25%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

13.27%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

17.09%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

21.62%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

21.62%

+9.87%

Сравнение комиссий HVAC и SEA

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и SEA

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SEA в 5.41%

ПозицияTTM2025202420232022
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and SEA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to SEA (6.25%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs SEA's -39.53%.

On 1-year performance, SEA leads with 33.01% vs 26.18% for HVAC. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEA has performed better with a 33.01% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.17% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and US Global. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор