PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с MADE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while MADE is passively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs 35.59% for MADE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HVAC показывает доходность 17.03%, а MADE немного выше – 17.85%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MADE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
8.11%
С начала года
17.85%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и MADE

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		17.85%25.62%

Correlation

The correlation between HVAC and MADE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between HVAC and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и MADE

Секторы
HVAC
MADE

Промышленность

69.4%
74.5%

Технологии

20.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.5%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
MADE
74.5%

Технологии

HVAC
20.2%
MADE
15.9%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
MADE
7.5%

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
MADE
0.1%

Недвижимость

HVAC
2.8%
MADE

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

MADE

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

MADE

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

MADE

-

Энергетика

HVAC

-

MADE
1.7%

Финансовые услуги

HVAC

-

MADE

-

Здравоохранение

HVAC

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с SUPLMADE с IAUMADE с PSCI

Доходность на риск

HVAC vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.58

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.17

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.66

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.77

-5.68

HVAC vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MADE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и MADE

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-23.79%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-13.43%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-7.21%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.89%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.31%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и MADE

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

8.14%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

19.00%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

22.70%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

22.93%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

22.93%

+8.56%

Сравнение комиссий HVAC и MADE

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и MADE

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM20252024
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HVAC and MADE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to MADE (8.14%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 35.59% vs 26.18% for HVAC. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MADE has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 35.59% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.17% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор