PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while EFRA is passively managed. Over the past year, HVAC returned 57.49% vs 10.77% for EFRA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

HVAC

1 день
-1.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
34.83%
6 месяцев
28.68%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и EFRA

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		34.83%24.04%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%12.11%

Correlation

The correlation between HVAC and EFRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between HVAC and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и EFRA

Секторы
HVAC
EFRA

Промышленность

67.0%
61.8%

Технологии

16.9%
2.7%

Коммунальные услуги

7.4%
24.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.3%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
EFRA
61.8%

Технологии

HVAC
16.9%
EFRA
2.7%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
EFRA
24.1%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
EFRA
6.3%

Недвижимость

HVAC
2.8%
EFRA

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

EFRA
4.4%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

EFRA

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

EFRA

-

Энергетика

HVAC

-

EFRA

-

Финансовые услуги

HVAC

-

EFRA

-

Здравоохранение

HVAC

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

HVAC vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.77

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.19

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.97

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

2.78

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.77

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.90

+0.72

Просадки

Сравнение просадок HVAC и EFRA

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-16.25%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.20%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.82%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.63%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.87%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и EFRA

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

4.23%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

11.21%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

14.01%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

15.51%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

15.51%

+13.86%

Сравнение комиссий HVAC и EFRA

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и EFRA

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and EFRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (10.13%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.47% for EFRA.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор