PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с BEDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 57.49% vs 20.83% for BEDZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью 6.84%.

HVAC

1 день
-1.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
34.83%
6 месяцев
28.68%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BEDZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.21%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.33%
1 год
20.83%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и BEDZ

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		34.83%24.04%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		6.84%0.20%

Correlation

The correlation between HVAC and BEDZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between HVAC and BEDZ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HVAC и BEDZ

Секторы
HVAC
BEDZ

Промышленность

67.0%
4.1%

Технологии

16.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
51.9%

Недвижимость

2.8%
42.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
BEDZ
4.1%

Технологии

HVAC
16.9%
BEDZ

-

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
BEDZ
51.9%

Недвижимость

HVAC
2.8%
BEDZ
42.2%

Сырьевые материалы

HVAC

-

BEDZ

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

BEDZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

BEDZ

-

Энергетика

HVAC

-

BEDZ

-

Финансовые услуги

HVAC

-

BEDZ

-

Здравоохранение

HVAC

-

BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

HVAC vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.03

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.61

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.73

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

4.06

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.33

+1.29

Просадки

Сравнение просадок HVAC и BEDZ

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-29.70%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-12.06%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.08%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.15%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и BEDZ

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.19%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

15.21%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

20.35%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

24.90%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

24.85%

+4.52%

Сравнение комиссий HVAC и BEDZ

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и BEDZ

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BEDZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.16%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and BEDZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (10.13%) compared to BEDZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs BEDZ's -29.70%.

On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs 20.83% for BEDZ. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.14% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.99% for BEDZ.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор