PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HUZ.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.82%129.20%18.72%2.76%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

HUZ.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-20.09%
С начала года
5.82%
6 месяцев
57.40%
1 год
105.90%
3 года*
40.38%
5 лет*
20.56%
10 лет*
13.41%

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и USCL.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.67

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.05

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.88

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

3.65

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.67

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.13

-0.91

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и USCL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и USCL.TO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.

TTM202520242023
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-21.85%

-59.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-14.94%

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.03%

-5.01%

-31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-2.66%

-52.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

3.62%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и USCL.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

6.20%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

10.04%

+47.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

20.30%

+37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

15.74%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

15.74%

+17.02%