Сравнение HUTS.TO с UTES.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. HUTS.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 34.34% vs 27.63% for UTES.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.90%.
HUTS.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.80% | 21.29% | -1.09% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and UTES.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between HUTS.TO and UTES.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
UTES.TO
Сравнение HUTS.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 4.34 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 13.74 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и UTES.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -10.19% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -6.39% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.62% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -2.55% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.33%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.57% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.54% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 9.60% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 11.07% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 11.07% | +3.89% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и UTES.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности UTES.TO в 17.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.45% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and UTES.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Evolve. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор