PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTS.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTS.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton. HUTS.TO is passively managed, while HYLD-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 13.49%/yr vs 23.06%/yr for HYLD-U.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUTS.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUTS.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью 16.84%.

HUTS.TO

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.34%
1 год
35.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
0.21%
1 месяц
10.68%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.35%
1 год
40.32%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		19.66%21.29%9.40%-3.91%-12.80%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		16.84%14.33%34.31%14.81%1.95%

Correlation

The correlation between HUTS.TO and HYLD-U.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.17

The correlation between HUTS.TO and HYLD-U.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUTS.TO и HYLD-U.TO

Секторы
HUTS.TO
HYLD-U.TO

Коммунальные услуги

41.3%
2.4%

Энергетика

35.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

23.6%
11.3%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

HUTS.TO
41.3%
HYLD-U.TO
2.4%

Энергетика

HUTS.TO
35.1%
HYLD-U.TO
4.9%

Коммуникационные услуги

HUTS.TO
23.6%
HYLD-U.TO
11.3%

Сырьевые материалы

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
5.0%

Потребительский циклический сектор

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
3.4%

Финансовые услуги

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
12.4%

Здравоохранение

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
9.8%

Промышленность

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
5.0%

Недвижимость

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
3.8%

Технологии

HUTS.TO

-

HYLD-U.TO
33.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с CMAX.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с QMVP.TOHUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с HBA.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO

Доходность на риск

HUTS.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTS.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTS.TOHYLD-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.78

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.77

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

3.33

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

11.97

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTS.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTS.TO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTS.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTS.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.78

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HUTS.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTS.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-24.30%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-12.17%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-23.36%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.48%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.38%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTS.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 2.90%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTS.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.03%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.32%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

14.56%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.90%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.90%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTS.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.46%6.45%7.45%7.83%2.33%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%

Часто задаваемые вопросы

HUTS.TO and HYLD-U.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HYLD-U.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HYLD-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор