Сравнение HUTS.TO с FMAX.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and FMAX.TO (Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while FMAX.TO is a Financials Equities fund actively managed by Hamilton. HUTS.TO is passively managed, while FMAX.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 35.44% vs 2.83% for FMAX.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 1.07%/yr for FMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и FMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -5.78%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAX.TO
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и FMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 21.29% | 11.28% |
FMAX.TO Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | -5.78% | 7.70% | 32.95% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and FMAX.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between HUTS.TO and FMAX.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTS.TO и FMAX.TO
Секторы
HUTS.TO
FMAX.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTS.TO
FMAX.TO
-
Энергетика
HUTS.TO
FMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTS.TO
FMAX.TO
-
Сырьевые материалы
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Финансовые услуги
HUTS.TO
-
FMAX.TO
Здравоохранение
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Промышленность
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Недвижимость
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Технологии
HUTS.TO
-
FMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
FMAX.TO
Сравнение HUTS.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTS.TO | FMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 0.18 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 0.44 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTS.TO | FMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 0.20 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и FMAX.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и FMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | FMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -17.84% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -15.83% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.76% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.12% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 6.42% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и FMAX.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 2.90%, в то время как у Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | FMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.29% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.56% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 14.48% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.08% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.08% | -1.07% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и FMAX.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии FMAX.TO в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и FMAX.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FMAX.TO в 12.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMAX.TO Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | 12.48% | 11.03% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and FMAX.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMAX.TO is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAX.TO is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while FMAX.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 1.07% for FMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и FMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор