Сравнение HUTL.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
HUTL.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и XQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.98% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | -5.44% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 28.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 16.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUTL.TO и XQQ.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
XQQ.TO
Сравнение HUTL.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.76 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 6.12 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -1.31 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и XQQ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.42% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.27% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и XQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -100.00% | +66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.76% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -38.55% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -99.98% | +98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -99.99% | +93.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.67% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.50%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.63% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 12.71% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.25% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 22.53% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.29% | -7.01% |