PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTL.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и NVHE.TO


2026 (YTD)20252024
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
10.98%15.59%3.45%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.


HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Сравнение комиссий HUTL.TO и NVHE.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.


Доходность на риск

HUTL.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTL.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

8.07

+3.20

HUTL.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTL.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и NVHE.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%


TTM2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и NVHE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTL.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-40.87%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-18.41%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-12.42%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.09%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

7.95%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.50%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTL.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

12.01%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

27.28%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

45.08%

-31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

50.30%

-37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

50.30%

-35.02%