Сравнение HUTG с IFED
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HUTG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 114.72% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.61% |
Correlation
The correlation between HUTG and IFED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. IFED — Ранг доходности на риск
HUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение HUTG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTG и IFED
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -22.36% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -5.05% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -5.83% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.34% | 16.84% | +198.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.34% | 19.92% | +195.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.34% | 19.92% | +195.42% |
Сравнение комиссий HUTG и IFED
HUTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и IFED
Ни HUTG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and IFED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for HUTG.
HUTG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор