PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с PLTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и PLTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и PLTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у PLTE.TO с доходностью -22.82%.


HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
10 лет*

PLTE.TO

1 день
3.41%
1 месяц
5.17%
С начала года
-22.82%
6 месяцев
-22.26%
1 год
66.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTE.TO и PLTE.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PLTE.TO в 0.40%.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. PLTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c PLTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTE.TOPLTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.67

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.58

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

3.93

+5.45

HUTE.TO vs. PLTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PLTE.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и PLTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTE.TOPLTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.12

+0.05

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и PLTE.TO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и PLTE.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности PLTE.TO в 35.10%


TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
35.10%23.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и PLTE.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки PLTE.TO в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и PLTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTE.TOPLTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-43.92%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-41.32%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-33.33%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-14.81%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

16.62%

-14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и PLTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTE.TOPLTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

13.86%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

40.75%

-32.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

62.67%

-48.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

70.49%

-56.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

70.49%

-56.23%