PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

HUTE.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		13.43%19.04%3.78%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и NVHE.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.03

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.48

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.07

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.47

+0.72

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и NVHE.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-40.87%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-18.41%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-12.42%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.09%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

7.95%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.22%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

12.01%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

27.28%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

45.08%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

50.30%

-36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

50.30%

-36.06%