PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с DVQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. HUSV is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, HUSV returned -1.00% vs 48.51% for DVQQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и DVQQ

2026 (YTD)20252024
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%-1.79%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between HUSV and DVQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с ITOTDVQQ с DVXYDVQQ с SPITDVQQ с LLII

Доходность на риск

HUSV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.13

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.67

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.73

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

8.96

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DVQQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.13

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HUSV и DVQQ

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-25.09%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-17.89%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.05%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.14%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.43%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и DVQQ

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.30%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

16.08%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

22.86%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

24.34%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

24.34%

-9.86%

Сравнение комиссий HUSV и DVQQ

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и DVQQ

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and DVQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs -1.00% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs -1.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.03% for DVQQ.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор