Сравнение HUSV с DVQQ
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. HUSV is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, HUSV returned -0.23% vs 36.53% for DVQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 14.43%.
HUSV
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUSV и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.05% | 4.96% | -2.04% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 14.43% | 18.03% | -7.84% |
Correlation
The correlation between HUSV and DVQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between HUSV and DVQQ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
HUSV
DVQQ
Сравнение HUSV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSV | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.05 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.54 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSV и DVQQ
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -25.28% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -17.89% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.08% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.17% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.60% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и DVQQ
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.06%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 9.28% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 17.87% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 23.98% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 24.92% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 24.92% | -10.45% |
Сравнение комиссий HUSV и DVQQ
HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и DVQQ
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.66% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
HUSV and DVQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (9.28%) compared to HUSV (3.06%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 36.53% vs -0.23% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 36.53% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
HUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.03% for DVQQ.
HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUSV и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор