Сравнение HURA.TO с TQGM.TO
HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD. HURA.TO is passively managed, while TQGM.TO is actively managed. Over the past 5 years, HURA.TO returned 24.61%/yr vs 13.72%/yr for TQGM.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for TQGM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HURA.TO и TQGM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HURA.TO показывает доходность 13.02%, а TQGM.TO немного выше – 13.20%.
HURA.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- —
TQGM.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA.TO и TQGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 13.02% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -4.56% | 71.05% | 65.97% | -3.93% |
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 13.20% | 20.97% | 25.26% | 8.13% | -4.74% | 12.19% | 0.64% | -0.00% |
Correlation
The correlation between HURA.TO and TQGM.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between HURA.TO and TQGM.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HURA.TO и TQGM.TO
Секторы
HURA.TO
TQGM.TO
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Энергетика
HURA.TO
TQGM.TO
Коммунальные услуги
HURA.TO
TQGM.TO
Промышленность
HURA.TO
TQGM.TO
Сырьевые материалы
HURA.TO
TQGM.TO
Коммуникационные услуги
HURA.TO
-
TQGM.TO
Потребительский циклический сектор
HURA.TO
-
TQGM.TO
Потребительский защитный сектор
HURA.TO
-
TQGM.TO
Финансовые услуги
HURA.TO
-
TQGM.TO
Здравоохранение
HURA.TO
-
TQGM.TO
Недвижимость
HURA.TO
-
TQGM.TO
Технологии
HURA.TO
-
TQGM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA.TO vs. TQGM.TO — Ранг доходности на риск
HURA.TO
TQGM.TO
Сравнение HURA.TO c TQGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA.TO | TQGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.34 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 17.84 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA.TO | TQGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.67 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HURA.TO и TQGM.TO
Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки TQGM.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и TQGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA.TO | TQGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -24.34% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -6.57% | -24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.97% | -10.38% | -32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -14.62% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -0.37% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -3.47% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 1.60% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA.TO и TQGM.TO
Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA.TO | TQGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 2.78% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 8.30% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 10.67% | +36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 10.77% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 12.40% | +26.42% |
Сравнение комиссий HURA.TO и TQGM.TO
HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TQGM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA.TO и TQGM.TO
Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TQGM.TO в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% |
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF | 1.21% | 1.36% | 2.18% | 2.67% | 2.82% | 2.40% | 2.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HURA.TO and TQGM.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TQGM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQGM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for HURA.TO.
HURA.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while TQGM.TO is Multi-factor. They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 0.98% for HURA.TO and 0.45% for TQGM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и TQGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор