Сравнение HUMDX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMDX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund	0.34%	7.65%	13.40%	10.56%	-7.13%	26.51%	-8.19%	25.70%	-18.40%	15.04%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	12.58%	25.95%	-11.49%	12.86%

Доходность по периодам

С начала года, HUMDX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.74% соответственно.

HUMDX

1 день: -0.78%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 0.34%

6 месяцев: 6.03%

1 год: 17.53%

3 года*: 11.53%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 7.39%

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -7.60%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.39%

1 год: 29.85%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Huber Mid Cap Value Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с HUMDX:

HUMDX с HULIX HUMDX с HUDIX HUMDX с HUSIX HUMDX с JMCRX HUMDX с NSDVX HUMDX с VSIIX HUMDX с MMEYX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий HUMDX и PRVIX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

HUMDX

Huber Mid Cap Value Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

HUMDX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HUMDX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.30	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.08	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.28	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.93	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.48	8.07	-4.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUMDX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HUMDX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.30	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.34	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.51	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.50	-0.20

Корреляция

Корреляция между HUMDX и PRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и PRVIX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund	0.76%	0.76%	1.02%	1.14%	2.01%	0.95%	0.66%	0.00%	1.16%	0.61%	2.34%	0.00%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и PRVIX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HUMDX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.39%	-40.95%	-9.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.19%	-14.06%	-1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.16%	-28.00%	+2.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.39%	-40.95%	-9.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.03%	-8.14%	-0.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.00%	-8.44%	-0.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	3.65%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и PRVIX

Текущая волатильность для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) составляет 4.94%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HUMDX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.94%	6.11%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.82%	15.98%	-3.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.32%	23.85%	-2.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.58%	20.43%	+0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.56%	21.29%	+1.27%

Сравнение HUMDX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и PRVIX

Сравнение доходности по годам HUMDX и PRVIX

Доходность по периодам

HUMDX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HUMDX и PRVIX

Доходность на риск

HUMDX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

HUMDX

PRVIX

Сравнение HUMDX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HUMDX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)