Сравнение HUKX.L с ^STOXX
HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, HUKX.L returned 9.82%/yr vs 7.94%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUKX.L торгуется в GBp, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции HUKX.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.94% соответственно.
HUKX.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.82%
^STOXX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам HUKX.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 6.75% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 17.54% | -11.64% | 17.42% | -8.67% | 12.39% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.67% | 23.53% | 0.80% | 10.49% | -8.30% | 13.49% | 1.60% | 17.34% | -12.39% | 12.28% |
Correlation
The correlation between HUKX.L and ^STOXX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between HUKX.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUKX.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
HUKX.L
^STOXX
Сравнение HUKX.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUKX.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.62 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.47 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и ^STOXX
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUKX.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -47.50% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.52% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -14.04% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -19.20% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -28.53% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.65% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.41% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.11% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и ^STOXX
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.06% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.20% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 12.07% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.09% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.11% | -0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HUKX.L and ^STOXX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор