PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUKX.L с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUKX.L с VFWAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both funds - HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUKX.L returned 8.60%/yr vs 9.41%/yr for VFWAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности HUKX.L и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUKX.L торгуется в GBp, в то время как VFWAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFWAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUKX.L показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции HUKX.L уступали акциям VFWAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.41% соответственно.

HUKX.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.17%
1 год
21.16%
3 года*
16.30%
5 лет*
12.54%
10 лет*
8.60%

VFWAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
7.23%
С начала года
12.57%
1 год
25.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUKX.L и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		8.17%26.20%9.58%7.36%5.07%17.54%-11.64%17.42%-8.67%12.39%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		12.57%22.89%7.27%9.78%-5.47%9.11%8.07%16.91%-8.87%16.20%

Correlation

The correlation between HUKX.L and VFWAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.65

The correlation between HUKX.L and VFWAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUKX.L и VFWAX

Секторы
HUKX.L
VFWAX

Финансовые услуги

25.2%
22.6%

Промышленность

13.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

13.8%
4.9%

Здравоохранение

13.3%
6.7%

Энергетика

10.8%
4.7%

Сырьевые материалы

9.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.5%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

0.8%
21.6%

Финансовые услуги

HUKX.L
25.2%
VFWAX
22.6%

Промышленность

HUKX.L
13.9%
VFWAX
15.0%

Потребительский защитный сектор

HUKX.L
13.8%
VFWAX
4.9%

Здравоохранение

HUKX.L
13.3%
VFWAX
6.7%

Энергетика

HUKX.L
10.8%
VFWAX
4.7%

Сырьевые материалы

HUKX.L
9.0%
VFWAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

HUKX.L
5.0%
VFWAX
8.0%

Коммунальные услуги

HUKX.L
4.8%
VFWAX
3.0%

Коммуникационные услуги

HUKX.L
2.5%
VFWAX
4.5%

Недвижимость

HUKX.L
0.9%
VFWAX
1.9%

Технологии

HUKX.L
0.8%
VFWAX
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с EUDVHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDEG.LHUKX.L с CSPX.L
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

HUKX.L vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUKX.L c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUKX.LVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.53

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.66

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

9.83

-2.10

HUKX.L vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUKX.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUKX.L и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUKX.L и VFWAX

Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки VFWAX в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUKX.LVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-27.55%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.81%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-12.67%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-14.21%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-27.55%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.95%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.36%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.65%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HUKX.L и VFWAX

Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUKX.LVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.96%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.93%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

13.63%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.53%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.56%

+0.21%

Сравнение комиссий HUKX.L и VFWAX

HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUKX.L и VFWAX

Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VFWAX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.79%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.54%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

HUKX.L and VFWAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор