PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUKX.L с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUKX.L с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HUKX.L и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUKX.L и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		5.06%26.20%9.58%7.36%5.07%17.54%-11.64%17.42%-8.67%12.39%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		3.72%22.89%7.27%9.78%-5.47%9.11%8.07%16.91%-8.87%16.20%
Разные валюты инструментов

HUKX.L торгуется в GBp, в то время как VFWAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFWAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUKX.L показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VFWAX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUKX.L имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции VFWAX немного впереди с 9.74%.

HUKX.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
12.90%
10 лет*
9.36%

VFWAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.72%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.88%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.32%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с EUDVHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с LDEG.LHUKX.L с CSPX.L
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий HUKX.L и VFWAX

HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Доходность на риск

HUKX.L vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUKX.L c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUKX.LVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.38

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

8.91

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUKX.L vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUKX.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUKX.L и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUKX.LVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между HUKX.L и VFWAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUKX.L и VFWAX

Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.87%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок HUKX.L и VFWAX

Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки VFWAX в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUKX.LVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-34.93%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.34%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-29.40%

+16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.93%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-8.79%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.25%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.90%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HUKX.L и VFWAX

Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUKX.LVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.64%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.71%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.06%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

12.06%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

14.46%

+0.48%