Сравнение HUKX.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
HUKX.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUKX.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.06% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 5.66% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.
HUKX.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 9.36%
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUKX.L и LDEG.L
HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HUKX.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
HUKX.L
LDEG.L
Сравнение HUKX.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUKX.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.37 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.08 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 13.87 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUKX.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.21 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между HUKX.L и LDEG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и LDEG.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LDEG.L в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.87% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и LDEG.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUKX.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -15.97% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.66% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -3.09% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.01% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и LDEG.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 5.35% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.28% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.07% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.62% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 16.18% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.18% | -1.24% |