PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUKX.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUKX.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUKX.L и LDEG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
5.06%26.20%9.58%7.36%5.07%5.66%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
6.14%45.02%8.90%14.41%3.49%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, HUKX.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.


HUKX.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
12.90%
10 лет*
9.36%

LDEG.L

1 день
1.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.36%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Сравнение комиссий HUKX.L и LDEG.L

HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HUKX.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUKX.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUKX.LLDEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.08

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

13.87

-3.62

HUKX.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUKX.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUKX.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUKX.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.68

Корреляция

Корреляция между HUKX.L и LDEG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUKX.L и LDEG.L

Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LDEG.L в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
2.87%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.31%3.48%4.28%4.18%3.76%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUKX.L и LDEG.L

Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и LDEG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HUKX.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-15.97%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.66%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.09%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.01%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HUKX.L и LDEG.L

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 5.35% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUKX.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.62%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

16.18%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.18%

-1.24%