Сравнение HUG.TO с HXT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).
HUG.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и HXT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 2.91% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.62% соответственно.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
HXT.TO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и HXT.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
HXT.TO
Сравнение HUG.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.73 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.92 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 14.17 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и HXT.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и HXT.TO
Ни HUG.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и HXT.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HXT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -35.48% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -10.76% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -16.33% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -35.48% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -3.90% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -4.70% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.22% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и HXT.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.32% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 9.76% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 14.44% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.70% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.15% | +1.23% |