PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и HXT.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF
7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.62% соответственно.


HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и HXT.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.11

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.73

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.92

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.17

-5.66

HUG.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и HXT.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и HXT.TO

Ни HUG.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HXT.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-35.48%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-10.76%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-16.33%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-35.48%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-3.90%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-4.70%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.22%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и HXT.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

5.32%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

9.76%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

14.44%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

12.70%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.15%

+1.23%