Сравнение HUG.TO с GLDX.TO
HUG.TO (Global X Gold ETF) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both Gold funds from Global X - HUG.TO tracks the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER while GLDX.TO tracks the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Both are passively managed. Over the past year, HUG.TO returned 16.44% vs 58.42% for GLDX.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и GLDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью -10.40%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.86%
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | -8.21% | 57.93% | -3.32% |
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -10.40% | 178.05% | -10.27% |
Correlation
The correlation between HUG.TO and GLDX.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between HUG.TO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUG.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
GLDX.TO
Сравнение HUG.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUG.TO | GLDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.67 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 4.25 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и GLDX.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUG.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -35.22% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.05% | -35.22% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -32.92% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -7.45% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 13.78% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и GLDX.TO
Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 8.65%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | GLDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 17.00% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 38.89% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 48.32% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 44.57% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 44.57% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDX.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUG.TO and GLDX.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index.
Подберите оптимальное распределение для HUG.TO и GLDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор