PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUDIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUDIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HUDIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HUDIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUDIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		-2.76%10.58%21.95%10.85%-2.96%23.20%-3.50%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HUDIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

HUDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.92%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.06%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HUDIX:
HUDIX с FSPGXHUDIX с HUSIXHUDIX с HUMDXHUDIX с HULIXHUDIX с ACTIXHUDIX с FGINXHUDIX с FBLEX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HUDIX и TOWFX

HUDIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

HUDIX
Huber Large Cap Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

HUDIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUDIX
Ранг доходности на риск HUDIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUDIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUDIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.76

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.42

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.07

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

10.75

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUDIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUDIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUDIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUDIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между HUDIX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUDIX и TOWFX

Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUDIX
Huber Large Cap Value Fund		1.13%1.10%1.09%1.50%1.40%1.14%1.48%1.16%1.53%1.44%1.57%1.28%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUDIX и TOWFX

Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUDIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-96.18%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-9.39%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-96.18%

+77.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-94.95%

+88.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-21.04%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.81%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HUDIX и TOWFX

Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HUDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUDIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.60%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

11.95%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

1,084.26%

-1,068.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

971.53%

-953.02%