Сравнение HUC.TO с QQCL.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. HUC.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, HUC.TO returned 37.42% vs 43.70% for QQCL.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -6.62% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and QQCL.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between HUC.TO and QQCL.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и QQCL.TO
Секторы
HUC.TO
QQCL.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HUC.TO
QQCL.TO
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
QQCL.TO
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
QQCL.TO
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
QQCL.TO
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
QQCL.TO
Энергетика
HUC.TO
-
QQCL.TO
Финансовые услуги
HUC.TO
-
QQCL.TO
Здравоохранение
HUC.TO
-
QQCL.TO
Промышленность
HUC.TO
-
QQCL.TO
Технологии
HUC.TO
-
QQCL.TO
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
QQCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
QQCL.TO
Сравнение HUC.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.11 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 15.38 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.79 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.51 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -25.63% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -10.68% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.47% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -3.32% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.85% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и QQCL.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 4.34% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 12.59% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 15.75% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 20.37% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 20.37% | +8.67% |
Сравнение комиссий HUC.TO и QQCL.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и QQCL.TO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while QQCL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор