Сравнение HUBG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hub Group, Inc. (HUBG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBG или SPY.
Основные характеристики
HUBG | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.57% | 11.58% |
Дох-ть за 1 год | 17.44% | 29.17% |
Дох-ть за 3 года | 5.27% | 9.98% |
Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 14.95% |
Дох-ть за 10 лет | 6.62% | 12.88% |
Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.67 |
Дневная вол-ть | 25.78% | 11.53% |
Макс. просадка | -89.13% | -55.19% |
Current Drawdown | -12.51% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между HUBG и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUBG и SPY
С начала года, HUBG показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции HUBG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.62% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUBG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hub Group, Inc. (HUBG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBG и SPY
Дивидендная доходность HUBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Group, Inc. | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HUBG и SPY
Максимальная просадка HUBG за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUBG и SPY
Hub Group, Inc. (HUBG) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HUBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.