Сравнение HUBG с SPY

С начала года, HUBG показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HUBG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.46% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hub Group, Inc. (HUBG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HUBG и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HUBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка HUBG за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBG и SPY.

Hub Group, Inc. (HUBG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HUBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.