PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUB.AX с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUB.AX с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUB.AX (HUB24 Limited) is a stock, while REET (iShares Global REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Over the past 10 years, HUB.AX returned 37.03%/yr vs 4.69%/yr for REET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUB.AX и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в HUB24 Limited (HUB.AX) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUB.AX торгуется в AUD, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUB.AX показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции HUB.AX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 37.03% против 4.69% соответственно.

HUB.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.34%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-15.81%
1 год
0.28%
3 года*
50.77%
5 лет*
25.88%
10 лет*
37.03%

REET

1 день
1.45%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.63%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.77%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.43%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUB.AX и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUB.AX
HUB24 Limited		-12.57%39.20%94.97%36.81%-5.29%33.10%92.58%-5.73%24.46%84.04%
REET
iShares Global REIT ETF		3.63%0.13%12.98%10.36%-19.09%40.20%-18.34%25.00%4.88%-0.71%

Correlation

The correlation between HUB.AX and REET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUB24 Limited

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с HUB.AX:
HUB.AX с PME.AXHUB.AX с SPYHUB.AX с BTC-USDHUB.AX с NVDAHUB.AX с ^NDXHUB.AX с VNQI
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

HUB.AX vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUB.AX
Ранг доходности на риск HUB.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUB.AX c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUB.AXREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.54

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.39

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUB.AX vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUB.AXREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.28

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HUB.AX и REET

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -96.83%, что больше максимальной просадки REET в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUB.AXREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.83%

-36.89%

-59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-8.93%

-26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-11.64%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-22.47%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-36.89%

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-1.23%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.34%

-8.43%

-35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

3.45%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HUB.AX и REET

HUB24 Limited (HUB.AX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUB.AXREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

3.30%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

8.36%

+27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.47%

11.35%

+34.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.22%

14.48%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

16.63%

+25.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUB.AX и REET

Дивидендная доходность HUB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности REET в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUB.AX
HUB24 Limited		0.81%0.58%0.55%0.90%0.75%0.35%0.33%0.41%0.29%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.38%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

HUB.AX and REET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUB.AX и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор