PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUB.AX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUB.AX с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HUB24 Limited (HUB.AX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности HUB.AX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в HUB24 Limited (HUB.AX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUB.AX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUB.AX
HUB24 Limited		-10.75%39.20%94.97%36.81%-5.29%33.10%92.58%-5.73%24.46%84.04%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-7.79%11.44%37.45%53.92%-28.54%34.05%34.62%38.61%9.57%21.50%
Разные валюты инструментов

HUB.AX торгуется в AUD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUB.AX показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции HUB.AX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 36.65% против 19.45% соответственно.

HUB.AX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-15.04%
1 год
27.10%
3 года*
47.07%
5 лет*
33.06%
10 лет*
36.65%

^NDX

1 день
1.41%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.95%
1 год
12.65%
3 года*
20.95%
5 лет*
14.79%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUB24 Limited

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с HUB.AX:
HUB.AX с PME.AXHUB.AX с SPYHUB.AX с BTC-USDHUB.AX с NVDAHUB.AX с REETHUB.AX с VNQI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

HUB.AX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUB.AX
Ранг доходности на риск HUB.AX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUB.AX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUB.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUB.AX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUB.AX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUB.AX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUB.AX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUB.AX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.63

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

2.32

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUB.AX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUB.AX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.79

-0.79

Корреляция

Корреляция между HUB.AX и ^NDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HUB.AX и ^NDX

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^NDX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUB.AX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-82.90%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-12.72%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-35.56%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-35.56%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-8.04%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-24.72%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

3.49%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HUB.AX и ^NDX

HUB24 Limited (HUB.AX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUB.AX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

5.36%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.68%

10.68%

+26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.78%

20.10%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.03%

19.93%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

20.66%

+21.58%