PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUB.AX с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUB.AX с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUB.AX (HUB24 Limited) is a stock, while VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Over the past 10 years, HUB.AX returned 37.03%/yr vs 2.53%/yr for VNQI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUB.AX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в HUB24 Limited (HUB.AX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUB.AX торгуется в AUD, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUB.AX показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции HUB.AX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 37.03% против 2.53% соответственно.

HUB.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.34%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-15.81%
1 год
0.28%
3 года*
50.77%
5 лет*
25.88%
10 лет*
37.03%

VNQI

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-4.62%
3 года*
5.17%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUB.AX и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUB.AX
HUB24 Limited		-12.57%39.20%94.97%36.81%-5.29%33.10%92.58%-5.73%24.46%84.04%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-9.19%12.57%7.62%7.07%-17.84%12.14%-15.37%22.16%0.27%17.24%

Correlation

The correlation between HUB.AX and VNQI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUB24 Limited

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с HUB.AX:
HUB.AX с PME.AXHUB.AX с SPYHUB.AX с BTC-USDHUB.AX с NVDAHUB.AX с ^NDXHUB.AX с REET
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

HUB.AX vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUB.AX
Ранг доходности на риск HUB.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUB.AX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUB.AXVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.56

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.36

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.90

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUB.AX vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUB.AXVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HUB.AX и VNQI

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -96.83%, что больше максимальной просадки VNQI в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUB.AXVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.83%

-29.79%

-67.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-13.00%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-13.00%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-25.34%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-29.79%

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-13.00%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.34%

-9.13%

-35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

5.14%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HUB.AX и VNQI

HUB24 Limited (HUB.AX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUB.AXVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

2.31%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

8.86%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.47%

10.61%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.22%

11.68%

+27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

12.63%

+29.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUB.AX и VNQI

Дивидендная доходность HUB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VNQI в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUB.AX
HUB24 Limited		0.81%0.58%0.55%0.90%0.75%0.35%0.33%0.41%0.29%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.90%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

HUB.AX and VNQI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUB.AX и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор