PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUB.AX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUB.AX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в HUB24 Limited (HUB.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUB.AX и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUB.AX
HUB24 Limited
-17.20%39.20%94.97%36.81%-5.29%33.10%92.58%-5.73%24.46%84.04%
BTC-USD
Bitcoin
-26.29%-13.08%144.27%153.58%-61.70%68.75%269.04%95.00%-71.94%1,300.44%
Разные валюты инструментов

HUB.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUB.AX показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.54%. За последние 10 лет акции HUB.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 36.04% против 68.03% соответственно.


HUB.AX

1 день
-7.23%
1 месяц
-16.44%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-21.36%
1 год
17.38%
3 года*
44.60%
5 лет*
31.07%
10 лет*
36.04%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-24.91%
3 года*
34.14%
5 лет*
5.00%
10 лет*
68.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HUB24 Limited

Bitcoin

Доходность на риск

HUB.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUB.AX
Ранг доходности на риск HUB.AX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUB.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUB.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUB.AX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUB.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUB.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUB.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUB.AXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.59

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.64

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-1.11

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

-1.99

+3.68

HUB.AX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUB.AXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.59

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.26

-1.26

Корреляция

Корреляция между HUB.AX и BTC-USD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок HUB.AX и BTC-USD

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


HUB.AXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-85.30%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-49.65%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-76.67%

+30.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-83.80%

+25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.79%

-46.47%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-42.00%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

27.75%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HUB.AX и BTC-USD

HUB24 Limited (HUB.AX) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUB.AXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

12.66%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

33.90%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

34.96%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.16%

45.84%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.30%

55.61%

-13.31%