PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUB.AX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUB.AX с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUB.AX (HUB24 Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, HUB.AX returned 37.03%/yr vs 60.26%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HUB.AX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в HUB24 Limited (HUB.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUB.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUB.AX показывает доходность -12.57%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -33.69%. За последние 10 лет акции HUB.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 37.03% против 60.26% соответственно.

HUB.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.34%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-15.81%
1 год
0.28%
3 года*
50.77%
5 лет*
25.88%
10 лет*
37.03%

BTC-USD

1 день
-2.79%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.69%
6 месяцев
-35.39%
1 год
-44.32%
3 года*
28.64%
5 лет*
12.81%
10 лет*
60.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUB.AX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUB.AX
HUB24 Limited		-12.57%39.20%94.97%36.81%-5.29%33.10%92.58%-5.73%24.46%84.04%
BTC-USD
Bitcoin		-33.69%-13.08%144.27%153.58%-61.70%68.75%269.04%95.00%-71.94%1,300.44%

Correlation

The correlation between HUB.AX and BTC-USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.04

The correlation between HUB.AX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUB24 Limited

Bitcoin

Часто сравнивают с HUB.AX:
HUB.AX с PME.AXHUB.AX с SPYHUB.AX с NVDAHUB.AX с ^NDXHUB.AX с REETHUB.AX с VNQI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

HUB.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUB.AX
Ранг доходности на риск HUB.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUB.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUB.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUB.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUB24 Limited (HUB.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUB.AXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-1.09

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.62

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.82

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.45

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUB.AX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUB.AX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUB.AX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUB.AXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-1.09

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.18

-0.99

Просадки

Сравнение просадок HUB.AX и BTC-USD

Максимальная просадка HUB.AX за все время составила -96.83%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUB.AX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUB.AXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.83%

-83.70%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-53.90%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-53.90%

+18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-73.77%

+27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-82.07%

+23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-53.90%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.34%

-39.28%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

36.46%

-18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HUB.AX и BTC-USD

Текущая волатильность для HUB24 Limited (HUB.AX) составляет 8.90%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HUB.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUB.AXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

10.21%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

33.05%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.47%

33.78%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.22%

44.28%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

55.55%

-13.24%

Часто задаваемые вопросы

HUB.AX and BTC-USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUB.AX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор