Сравнение HTRB с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
HTRB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 5.89% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и ZHOG
HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
HTRB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
HTRB
ZHOG
Сравнение HTRB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.00 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.67 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.12 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.53 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.00 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.61 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и ZHOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и ZHOG
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и ZHOG
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -3.66% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.20% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.73% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -0.73% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.55% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и ZHOG
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.70% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.09% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.30% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 4.12% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.12% | +1.48% |