Сравнение HTRB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
HTRB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -7.06% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и DBND
HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
HTRB vs. DBND — Ранг доходности на риск
HTRB
DBND
Сравнение HTRB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.46 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.57 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и DBND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и DBND
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и DBND
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -9.39% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.78% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.04% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -2.29% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и DBND
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.18% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.71% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.15% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.15% | +0.45% |