Сравнение HTHIY с KWHIY
HTHIY (Hitachi Ltd ADR) and KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HTHIY in Conglomerates, KWHIY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HTHIY returned 22.91%/yr vs 12.86%/yr for KWHIY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HTHIY и KWHIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTHIY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у KWHIY с доходностью 39.56%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции KWHIY по среднегодовой доходности: 22.91% против 12.86% соответственно.
HTHIY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 13.09%
KWHIY
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 39.56%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 34.19%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | $16.16M | $22.54M | $19.33M |
| $1.72M | $2.06M | $1.84M |
Сравнение доходности по годам HTHIY и KWHIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 11.06% | 26.95% | 71.97% | 43.04% | -6.74% | 36.49% | -5.96% | 59.42% | -32.14% | 47.89% |
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 39.56% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
Correlation
The correlation between HTHIY and KWHIY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HTHIY:
$155.38B
KWHIY:
$15.40B
HTHIY:
¥180.02
KWHIY:
¥52.66
HTHIY:
30.35
KWHIY:
22.07
HTHIY:
2.37
KWHIY:
0.24
HTHIY:
2.20
KWHIY:
1.04
HTHIY:
3.76
KWHIY:
2.75
HTHIY:
¥11.22T
KWHIY:
¥2.34T
HTHIY:
¥3.38T
KWHIY:
¥461.47B
HTHIY:
¥1.93T
KWHIY:
¥239.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTHIY vs. KWHIY — Ранг доходности на риск
HTHIY
KWHIY
Сравнение HTHIY c KWHIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTHIY | KWHIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTHIY и KWHIY
Максимальная просадка HTHIY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KWHIY в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и KWHIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTHIY | KWHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -71.68% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -32.04% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -38.76% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.47% | -38.76% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -71.68% | +26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -23.06% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -33.28% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 17.12% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTHIY и KWHIY
Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеют волатильность 10.83% и 10.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTHIY | KWHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 42.26% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 53.66% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 49.28% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 44.17% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTHIY и KWHIY
Ни HTHIY, ни KWHIY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 0.00% | 0.49% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.99% |
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTHIY и KWHIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Ltd ADR и Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTHIY и KWHIY
HTHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 820.33B при выручке в 2.75T, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
KWHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
HTHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 298.16B при выручке в 2.75T, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
KWHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
HTHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 191.94B при выручке в 2.75T, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
KWHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HTHIY and KWHIY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTHIY has higher volatility (10.83%) compared to KWHIY (10.72%). In terms of maximum drawdown, HTHIY dropped -52.86% vs KWHIY's -71.68%.
HTHIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTHIY и KWHIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор