Сравнение HTD с JCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и JCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и JCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | -2.42% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у JCCIX с доходностью -2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTD имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции JCCIX немного отстают с 8.83%.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
JCCIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и JCCIX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.
Доходность на риск
HTD vs. JCCIX — Ранг доходности на риск
HTD
JCCIX
Сравнение HTD c JCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | JCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.25 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.53 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.26 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.93 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HTD и JCCIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и JCCIX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности JCCIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 4.64% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и JCCIX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -38.69% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -15.22% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -27.47% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -38.69% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -11.11% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -7.69% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.20% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и JCCIX
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 4.59%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.10% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.44% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.76% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.59% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.42% | +1.29% |