Сравнение HTD с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 1.65% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.13% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
CDDYX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и CDDYX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
HTD vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
HTD
CDDYX
Сравнение HTD c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.20 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.70 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.88 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.20 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HTD и CDDYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и CDDYX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности CDDYX в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.29% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и CDDYX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -32.74% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.17% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -16.91% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -32.74% | -23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.46% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -2.79% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.18% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и CDDYX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.92% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.83% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 13.61% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13.29% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.68% | +7.03% |