Сравнение HTAE.TO с TECH.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both Technology Equities funds. HTAE.TO is actively managed, while TECH.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 25.26%/yr for TECH.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -14.32% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and TECH.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HTAE.TO and TECH.TO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и TECH.TO
Секторы
HTAE.TO
TECH.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HTAE.TO
TECH.TO
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
TECH.TO
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
TECH.TO
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Энергетика
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Здравоохранение
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Промышленность
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Недвижимость
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
TECH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
TECH.TO
Сравнение HTAE.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.96 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 3.08 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.92 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.59 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и TECH.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -47.92% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -16.59% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -24.13% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.35% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -12.31% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.18% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и TECH.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.38% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 12.67% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 17.47% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 26.43% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 26.36% | +0.62% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и TECH.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности TECH.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and TECH.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор