PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSXE.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSXE.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXE.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 8.16%.


HSXE.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
9.65%
С начала года
12.89%
1 год
24.05%
3 года*
16.04%
5 лет*
10 лет*

PRIE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
4.54%
С начала года
8.16%
1 год
19.83%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXE.L и PRIE.L


2026 (YTD)2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
12.89%24.17%3.60%18.35%-15.14%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
8.16%26.12%3.78%13.38%1.22%

Correlation

The correlation between HSXE.L and PRIE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between HSXE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

HSXE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSXE.L
Ранг доходности на риск HSXE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSXE.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

6.72

+1.61

HSXE.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXE.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXE.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXE.L и PRIE.L

Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и PRIE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSXE.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-29.33%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.55%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-13.25%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.58%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.62%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXE.L и PRIE.L

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSXE.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.65%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.34%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.97%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.46%

+2.70%

Сравнение комиссий HSXE.L и PRIE.L

HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXE.L и PRIE.L

Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PRIE.L в 2.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
2.53%2.65%2.73%3.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HSXE.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.

HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор